Estratégias de negociação de spread de futuros gratuitos - Calendário espalhado.
Publicamos os futuros gratuitos espalhados por estratégias de negociação sazonal a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui gráfico atual (atualizado diariamente), backtest incluindo resultados para cada ano histórico e também retorno absoluto cumulativo.
Para uma análise mais aprofundada, você pode usar outras ferramentas analíticas interessantes, apenas inscreva-se. Por exemplo: continuação ou gráficos empilhados (mostra mínimos históricos / máximos), curvas diretas (mostra atraso ou cantango), correlações (padrões sazonais ou spread atual vs história), gráficos históricos e muito mais.
Futures Spread Strategy Para abril de 2016 - Comprar SMN16-SMV16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes em mais de 90% Possibilidade de entrada em suporte e usam uma pequena perda de perdas históricos. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para lucro.
Futures Spread Strategy Para março de 2016 - Comprar LCZ16-LCV16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
87% Vitam nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 80% na janela sazonal Nível de Apoio forte para colocar a perda de parada Baixo histórico - O ano atual está se movendo em níveis históricos. com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para que a sazonalidade funcione. Possibilidade de lucrar mais cedo.
Estratégia de propagação de futuros para fevereiro de 2016 - Comprar CLV16-CLF17.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
80% ganha nos últimos 15 anos Correção de padrões estacionários elevados de RRR - Todos os padrões de até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para obter lucro. Insira o forte nível de suporte.
Futures Spread Strategy Para dezembro, 2015 - Comprar HOF16-HOG16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
93% Ganhe nos últimos 15 anos, alta correlação de padrões temporários RRR em 90% Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes. Últimos históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos.
Futures Spread Strategy Para novembro de 2015 - Compre LCV16-LCQ16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 95% na janela sazonal Nível de Suporte forte para colocar a perda de parada Perdas estreitas espalhadas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito de tempo para a sazonalidade para entrar. Possibilidade de obter lucros anteriormente.
Futures Spread Strategy Para outubro de 2015 - Compre SMZ15-SMF16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes Possíveis a entrada no suporte e usam uma pequena parada-perda Períodos mais próximos com volatilidade mais baixa esperada.
Futures Spread Strategy Para setembro de 2015 - Compre KCH16-KCZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Vitória nos últimos 15 anos O stoploss pode ser colocado sob um nível de suporte local. Forte correlação de padrões sazonais na janela de negociação Pernas mais próximas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para a sazonalidade para chutar. Possibilidade de obter lucro mais cedo.
Futures Spread Strategy Para agosto, 2015 - Comprar GOX15-GOZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Vitam nos últimos 20 anos Correlação dos padrões sazonais acima de 91% Movimentos de propagação em uma faixa estreita Possibilidade de entrada em suporte e uso de uma pequena parada Perda de margem de margem As margens estreitas se espalham com volatilidade mais baixa esperada.
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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Spreads básicos.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Futures Spreads.
Um instrumento de spread de futuros representa a compra e / ou venda simultânea de dois ou mais instrumentos de futuros (pernas) exclusivos diferentes, mas dependentes, dependendo da definição de spread. Por exemplo, colocar um pedido no CME Globex para comprar o tipo de spread de futuros 'Pacote Eurodollar de 1 ano' representa fazer uma ordem para comprar os instrumentos definitivos de março, junho, setembro e dezembro.
Alguns tipos de spread de futuros estão disponíveis apenas para determinados produtos.
Futures Spread Instrument Legs.
O termo perna refere-se a um dos instrumentos que compreende uma propagação, ou seja, "Leg 1" refere-se ao primeiro instrumento da propagação, 'Leg 2' refere-se ao segundo instrumento do spread, 'Leg 3' refere-se ao terceiro instrumento da propagação, etc.
Futures Spreads disponível no CME Globex:
Futuros - Bundle (FB)
O Bundle (FB) consiste de 8 a 40 instrumentos dentro do mesmo grupo de produtos e com meses de vencimento trimestral consecutivos por bloco de 4. Por exemplo, um pacote de 2 anos é composto por 8 instrumentos, um conglomerado de 5 anos com 20 instrumentos , e um pacote de 10 anos é composto por 40 instrumentos. Compre 1 pacote = compre 1 de cada perna. A quantidade máxima para Bundles é 5000.
Construção: Buy1exp1 Buy1exp2 Buy1exp3 Buy1exp4 Buy1exp5 Buy1exp6 Buy1exp7 Buy1exp8. Buy1exp40.
Exemplo de Definição de Segurança: GE: FB 02Y M8.
Exemplo: Compre o Pacote de 2 anos.
Compre 1 de junho de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de junho de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2020 Eurodollar.
Exemplo: venda o pacote de 2 anos.
Vender 1 de junho de 2018 Eurodollar.
Vender 1 de setembro de 2018 Eurodollar.
Vender 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Vender 1 de março de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de junho de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de dezembro de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de março de 2020 Eurodollar.
Futures - Bundle Spread (BS)
Bundle-Spread (BS) consiste em um calendário espalhado com cada perna sendo um Bundle com diferentes expirações. Comprando 1 pacote espalhado = comprando 1 pacote com uma validade mais próxima e vendendo 1 pacote com mais vencimento.
Bundle Spreads terá um número igual de pernas em cada perna do pacote. Por exemplo, um pacote de 2 anos só pode ser emparelhado com um segundo pacote de 2 anos para criar um spread de pacote.
As pernas futuras comuns entre os dois feixes não são permitidas. Por exemplo, um pacote de 2 anos de junho de 2018 não pode ser difundido com um pacote de março de 2020 de 2 anos, uma vez que isso resultaria em uma perna comum do instrumento de futuros de março de 2020 entre os dois fardos.
Compre 1 de junho de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2020 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de junho de 2020 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2020 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2020 Eurodólar.
Compre 1 de junho de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2021 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de junho de 2021 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2021 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2020 Eurodollar.
Compre 1 de dezembro de 2021 Eurodollar.
Construção: Buy1 (Bundle) exp1 Sell1 (Bundle) exp2.
Exemplo de Definição de Segurança: GE: BS 2YM8 2YM0.
Compre 1 de junho de 2018 Eurodollar Bundle.
Vender 1 de junho de 2020 Eurodollar Bundle.
Vender 1 de junho de 2018 Eurodollar Bundle.
Compre 1 de junho de 2020 Eurodollar Bundle.
BF Butterfly.
A BF Butterfly é constituída por três detentores de maturidade equidistantes dentro do mesmo produto, definido como a compra simultânea (venda) dos vencimentos mais próximos e mais distantes e a venda (compra) de duas vezes o vencimento médio ao preço diferencial das pernas. O BF Butterfly é identificado pela tag 762-SecuritySubType = BF. A BF Butterfly está disponível apenas como um Futures Exchange-Defined Spread.
A BF Butterfly tem.
Um produto Três pernas Quantidade / proporção lateral de +1: -2: +1 Expirações de futuros definitivas equitativas O preço da perna do meio pode ser dividido.
Spread Trade Price = (Leg1 - (2 * Leg2) + Leg3) As atribuições de perna Leg 1 e Leg 2 são atribuídas pelo preço disponível mais recente a partir de mercados abertos; Comércio, melhor oferta / melhor oferta ou Preço de abertura indicativo O preço da perna 3 é calculado como o preço comercial menos o preço da perna 1 mais duas vezes o preço do pé 2 Se o preço da perna 3 estiver fora dos limites diários, o pé 3 será ajustado ao limite diário e o Passo 2 recalculou Se o Passo 2 está agora fora dos limites diários, o Passo 2 será ajustado para o limite e o Pão 1 será recalculado.
Exemplo de preços.
BF Butterfly GE: BF U8-H9-U9 é comercializado em 3,5.
Futuros definitivos Leg 1 = preço mais recente 9808.0 O preço está dentro dos limites diários Futuros definitivos Leg 2 = preço mais recente 9818.5 O preço está dentro dos limites diários Futuros definitivos Leg 3 = 9832.5 (Trade Price-Leg 1+ (2 * Leg 2)) O preço está dentro dos limites diários.
Futuros - Calendário.
Um spread de Calendário consiste em 2 instrumentos com o mesmo produto com diferentes meses de vencimento. Existem variações na base de spreads do calendário no produto. Cada variação de spread de calendário é designada através do uso de um código de tipo de propagação diferente.
Nem todos os mercados de mercado do mercado CME prosseguem a convenção em que comprar a propagação indica a compra do prazo de validade e a venda do prazo de validade. Os seguintes mercados utilizam a lógica dos spreads de calendário onde a compra da propagação vende o mês de validade da frente e compra o mês de validade:
Futuros - Standard Calendar Spread (SP)
O spread de calendário padrão (SP) consiste em 2 instrumentos dentro do mesmo grupo de produtos com diferentes meses de validade. Comprar 1 calendário significa Comprar 1 perna do mês da frente e Vender 1 perna do mês de volta (relação +1: -1).
Construção: Buy1exp1 Sell1exp2.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Vender 1 de março de 2019 Eurodollar.
Exemplo de definição de segurança: GEZ8-GEH9.
Vender 1 de dezembro de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar.
Exemplo de Definição de Segurança: Vendendo 1 GEZ8-GEH9.
Futures - Equity Calendar Spread (EQ)
O spread do calendário de ações (EQ) consiste em 2 instrumentos dentro do mesmo grupo de produtos e com diferentes meses de validade. Compre 1 calendário = venda 1 perna do mês da frente e compre 1 perna do mês de volta, (relação -1: +1).
Construção: Sell1exp1 Buy1exp2.
Exemplo de definição de segurança: ESZ8-ESH9.
Vender 1 de dezembro de 2018 e-mini S & amp; P e.
Compre 1 de março de 2019 e-mini S & amp; P.
Compre 1 de dezembro de 2018 e-mini S & amp; P e.
Vender 1 de março de 2019 e-mini S & amp; P.
Futuros - Calendário de Câmbio (FX)
O câmbio (FX) é composto por 2 instrumentos no grupo de produtos do Foreign Exchange e com diferentes meses de vencimento. Devido às diferenças de marcação entre o spread e os mercados definitivos, os preços da FX Leg das transações de propagação podem ser permitidos em incrementos não padronizados.
Construção: Buy1exp2 Sell1exp1.
Exemplo de Definição de Segurança: 6EH9-6EZ8.
Compre 1 de março de 2019 CME EuroFX e.
Vender 1 de dezembro de 2018 CME EuroFX.
Vender 1 de março de 2019 EuroFX e.
Compre 1 de dezembro de 2018 EuroFX.
O produto Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), classificado como um produto agrícola, suporta o spread FX do spread do calendário.
Futuros - Calendário SD.
O Calendário SD é a compra (venda) simultânea de futuros futuros e venda (compra) diferidos de futuros futuros dentro do mesmo produto, com preço como o diferencial das pernas. O Calendário SD é identificado pela etiqueta 762-SecuritySubType = SD. O SD está disponível apenas como um spread definido pelo Exchange.
Um Calendário SD tem.
Um produto Duas pernas Leg1 expira mais tarde que Leg2 Leg2 expira mais cedo do que Leg1 Quantidade / relação lateral de +1: -1.
O SD Trade Trade Price é o diferencial das pernas de futuros.
Calendário SD EUSH7-EUSZ6 é comercializado em 455.
Futuros definitivos Leg1 tem o comércio mais recente ao preço 112665 e é designado como o futuro de referência âncora Leg2 = 112210 (Leg1 Price - Spread Trade Price)
Futuros - Condor (CF)
Condor (CF) consistem em 4 instrumentos dentro do mesmo grupo de produtos e com meses de validade trimestral consecutivos (por exemplo, Z8-H9-M9-U9). Compre 1 condor = compre 1 da perna do mês mais próximo, venda 1 da próxima perna de expiração, venda 1 da próxima perna de validade e compre 1 da perna de expiração mais afastada (relação +1: -1: -1: +1) .
Construção: Buy1exp1 Sell1exp2 Sell1exp3 Buy1exp4.
Exemplo de Definição de Segurança: GE: CFZ8H9M9U9.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar e.
Vender 1 de março de 2019 Eurodollar e.
Vender 1 de junho de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de dezembro de 2018 Eurodollar e.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar e.
Compre 1 de junho de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Futuros - Crack One-One (C1)
O Crack One: One (C1) é exclusivo dos produtos energéticos e consiste em 2 produtos diferentes no mesmo grupo de produtos e com os mesmos meses de vencimento *. Compre 1 = compre 1 perna do mês da frente e venda 1 mês do mês passado (relação de +1: -1).
Ao comprar o spread da Crack, o usuário está comprando o produto destilado (Gasolina ou Óleo de Aquecimento) e vende o petróleo bruto. Todos os Spreads de Crack serão listados como "o mesmo mês" instrumentos.
Construção: Buy1exp1Distillate Sell1exp1Crude.
Exemplo de definição de segurança: CL: C1 HO-CL U8.
Compre 1 de setembro de 2018 óleo de aquecimento.
Vender 1 de setembro de 2018 petróleo bruto.
Vender 1 de setembro de 2018 óleo de aquecimento.
Compre 1 de setembro de 2018 petróleo bruto.
* A estratégia C1 listada para determinados produtos energéticos pode ter 2 meses de vencimento separados que expiram no mesmo mês, ou 2 meses de vencimento idênticos que expiram em diferentes meses.
Futuros - Double Butterfly (DF)
A propagação de Dupla Borboleta (DF) é um "calendário" espalhar-se entre duas futuras estratégias de borboleta onde uma borboleta é comprada e uma borboleta de mês diferido é vendida. A segunda e terceira perna da primeira borboleta são idênticas à primeira e segunda perna da segunda borboleta.
O spread resultante consiste em posições em 4 meses de expiração igualmente distribuídos dentro do mesmo grupo de produtos consistente com o seguinte padrão:
Compre 1 borboleta dupla = compre 1 da perna de expiração mais próxima, venda 3 da próxima perna de expiração, compre 3 da próxima perna de expiração, venda 1 da perna de expiração mais distante (por exemplo, Z7-H8-M8-U8).
Double Butterfly é igual ao preço da Leg 1, menos o preço de três Leg 2's, mais o preço de três Legs 3, menos o preço da Leg 4.
Construção: Buy1exp1 Sell3exp2 Buy3exp3 Sell1exp4.
Exemplo de definição de segurança: ES: DF Z8H9M9U9.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Vender 3 de março de 2019 Eurodollar.
Compre 3 de junho de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de dezembro de 2018 Eurodollar.
Compre 3 de março de 2019 Eurodollar.
Vender 3 de junho de 2019 Eurodollar.
Compre 1 de setembro de 2019 Eurodollar.
Futuros - TAS Calendar Spread (EC)
O calendário de intercâmbio intracomunitário de comércio em liquidação (TAS) se espalhou no spread de mês / segundo mês próximo, o spread de segundo mês / terceiro mês e o mês / terceiro mês próximo.
Construção: Buy1exp1 Sell1exp2.
Exemplo de Definição de Segurança: NNTX7-NNTF8.
Compre 1 de novembro de 2017 Henry Hub, gás natural, último dia, TAS financeiro.
Vender 1 de janeiro de 2018 Henry Hub Gas Natural Tare TAS Financeiro do último dia.
Vender 1 de novembro de 2017 Henry Hub Gas Natural Tare.
Compre 1 de janeiro de 2018 Henry Hub, gás natural, último dia, TAS financeiro.
Futures - Inter-Commodity (IS)
Os spreads inter-commodities (IS) consistem em dois instrumentos de futuros de diferentes produtos. Os incrementos de repetição devem ser do mesmo valor.
Construção: Buy1exp1com1 Sell1exp1com2.
Exemplo de definição de segurança: GTBZ8-GEH9.
Compre 1 de dezembro de 2018 de 13 semanas do Tesouro dos EUA e.
Vender 1 de março de 2019 Eurodollar.
Vender 1 de dezembro de 2018 13-week US Treasury Bill e.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar.
Futuros - Pacote do mês (MP)
Month-Pack (MP) consiste em vender 1 pacote com uma expiração posterior e comprar 4 instrumentos definitivos do mesmo mês do instrumento com uma expiração anterior ao mês da frente do pacote.
A propagação é listada com o código do mês seguido por um espaço, depois o código do pacote. Por exemplo, GE: MP Z8 1YZ9 representaria 4 dos futuros GEZ8 versus o Pacote Z9 1 ano (GEH9, GEM9, GEU9, GEZ9)
Construção: Buy4exp1 Sell (Pack) 1exp2.
Exemplo de Definição de Segurança: GE: MP Z8 1YH9.
Compre 4 de dezembro de 2018 Eurodollar Futures e.
Venda 1 de março de 2019 Eurodollar Pack.
Pack = março de 2019, junho de 2019, setembro de 2019, dezembro de 2019.
Vender 4 de dezembro de 2018 Eurodollar Futures e.
Compre 1 de março de 2019 Eurodollar Pack.
Pack = março de 2019, junho de 2019, setembro de 2019, dezembro de 2019.
O PK Pack é a compra (venda) simultânea de quatro contratos trimestrais consecutivos dentro do mesmo produto, com preço como base diferencial líquida média da liquidação do dia anterior. O PK Pack é identificado pela tag 762-SecuritySubType = PK. O PK Pack está disponível apenas como um spread externo definido pelo Exchange. Os pacotes atualmente estão listados apenas para futuros do Eurodollar.
Um produto Quatro jurosQuantidade / relação lateral de +1: +1: +1: +1 expirações consecutivas de futuros definitivos.
O PK Pack Trade Price é o diferencial líquido médio do preço de liquidação do dia anterior Indicação do preço da perna Se o PK Pack Trade Price for um número inteiro Adicione o PK Pack Trade Price ao preço de liquidação de cada período de juros definitivos Se o PK Pack Trade Price for um decimal Adicionar o número inteiro PK Pack Trade Price a cada preço de liquidação do dia anterior de cada período de outright. Se o decimal for .25, adicione 1 ao contrato mais diferido. Se o decimal for .5, adicione 1 ao contrato de diferimento mais e segundo mais. Se decimal é .75, adicione 1 ao contrato mais diferido, segundo e terceiro mais diferido.
PK Pack GE: PK 01Y M5 é comercializado em 1.5.
Futuros definitivos Perna 1 = preço de liquidação do dia anterior + 1,0 Futuros definitivos Perna 2 = preço de liquidação do dia anterior + 1,0 Futuros definitivos Perna 3 = preço de liquidação do dia anterior + 2,0 Futuros definitivos Perna 4 = preço de liquidação do dia anterior + 2,0.
Futuros - Pack Butterfly (PB)
Pack-Butterfly (PB) consiste em uma borboleta espalhada com cada uma das pernas sendo um Pack. Compre 1 pacote-borboleta = compre 1 do pacote de validade mais próximo, venda 2 do próximo pacote de vencimento e compre 1 do pacote de expiração mais distante.
Construção: Comprar (Pacote) 1exp1 Sell (Pack) 2exp2 Comprar (Pacote) 1exp3.
Exemplo de Definição de Segurança: GE: PB Z8-Z9-Z0.
Compre 1 de dezembro de 2018 Eurodollar Pack.
Vender 2 de dezembro de 2019 Eurodollar Pack.
Compre 1 de dezembro 2020 Eurodollar Pack.
Venda 1 de dezembro de 2018 Eurodollar Pack.
Compre 2 de dezembro de 2019 Eurodollar Pack.
Venda 1 de dezembro de 2020 Eurodollar Pack.
PS Pack Spread.
O PS Pack Spread é a compra (venda) simultânea de um pacote PK próximo e venda (compra) de um pacote PK diferido, com preço como o diferencial dos preços PK Pack. O PS Pack Spread é identificado pela tag 762-SecuritySubType = PS. O PS Pack Spread está disponível apenas como um spread externo definido pelo Exchange.
A PS Pack Spread tem.
Um produto Duas pernas de PK Pack expirations of legs devem ser diferentes Quantidade / relação lateral de +1: -1.
O preço do pacote PS Package Spread é o diferencial dos preços das pernas do PK Pack Os preços do PK Pack são calculados seguindo as regras do PK Atribuição do preço do pé Determine a perna da perna PK Pack da âncora com o mais recente comércio, melhor oferta / melhor oferta ou Preço de abertura indicativo; senão a perna PK Pack com uma perna de futuros definitiva com o comércio mais recente, melhor oferta / melhor oferta ou preço de abertura indicativo; Outro pacote de PK próximo Subtrair o preço de troca do spread de PS Pack da perna de fixação do PK Pack e atribuir a perna PK Pack não-âncora.
PS Pack Spread GE: PS M7-M8 é comercializado em -2,25.
GE: PK 01Y M7 Leg1 tem o comércio mais recente em -1 e é designado a âncora GE: PK 07Y M8 Leg 2 = +1.25 (Leg1 Price - PS Pack Spread Trade Price)
Futuros - Tick Reduzido (RT)
Reduzido Tick (RT) permite uma diferença no tamanho do tiquetaque entre o instrumento subjacente e o spread, onde o instrumento subjacente é negociado com um tamanho maior do que o mercado de spread.
Construção: Buy1exp1 Sell1exp2.
Exemplo de definição de segurança: ZBZ8-ZBH9.
Compre 1 de dezembro de 2018 30-year US Treasury Bond e.
Vender 1 de março de 2019 30-year US Treasury Bond.
Vender 1 de dezembro de 2018 30-year US Treasury Bond e.
Compre 1 de março de 2019 30-year US Treasury Bond.
O FS Strip é a compra ou venda simultânea de posições de futuros ao preço médio das pernas. A FS Strip é identificada pela tag 762-SecuritySubType = FS. A FS está disponível nos mercados de futuros somente em spreads de Exchange e Definido pelo Usuário.
Uma tira FS tem:
Um produto Mínimo de duas pernas Máximo de 26 pernas Quantidade / relação lateral de +1: +1. +1 Todas as pernas devem ter o mesmo tamanho de tiquetaque.
Para qualquer mercado único, somente FS ou SA Spreads Definidos pelo Usuário serão reconhecidos.
Preço de preço de spread = (Leg1 + Leg2 +. LegN) / Número total de pernas Atribuição do preço das pernas Calcule o preço de liquidação da tira ao calcular a média de todos os preços de liquidação mais recentes das pernas e arredondar para o sinal mais próximo Subtrair o resultado do passo 1 do Comércio Preço Adicione o diferencial do passo 2 ao preço de liquidação de cada perna Nota: Os preços das pernas podem não ser idênticos.
Atualmente, a FS Strip para futuros de fundos federais de 30 dias (ZQ) e Ethanol Futures (EH) é liquidada para zero. Como resultado, o preço de entrada comercial é uma mudança líquida da liquidação.
CU: FS 03M V6 negocia em 13490.
O preço médio de liquidação da perna é de 13550. O último preço de liquidação é de 13750. O último preço de liquidação é de 13550. O último preço de liquidação do Leg3 é de 13350 13490 (preço de comércio) - 13550 (Preço médio de pagamento de perna) = -60 Leg1 = 13750 (último preço de liquidação) - 60 = 13690 Leg2 = 13550 (último preço de liquidação) - 60 = 13490 Leg3 = 13350 (último preço de liquidação) - 60 = 13290.
A SA Strip é a compra ou venda simultânea de futuros ou posições de opções ao preço médio das pernas; O preço de spread é idêntico ao preço atribuído a cada perna. A tira SA é identificada pela etiqueta 762-SecuritySubType = SA. A SA está disponível nos mercados de futuros e opções nos spreads de Exchange e User-Defined.
Uma tira SA tem.
Um produto Mínimo de duas pernas Máximo de 26 pernas Quantidade / relação lateral de +1: +1. +1 Todas as pernas devem ter o mesmo tamanho de marca A expiração de todas as pernas deve ser diferente e simétrica.
Uma opção SA Strip tem um requisito adicional.
Todas as pernas devem ser chamadas ou colocadas.
Para qualquer mercado único, somente FS ou SA Spreads Definidos pelo Usuário serão reconhecidos.
O Spread Trade Price é o preço médio de todas as pernas. Atribuição de preço de percurso O preço de comércio de spread é atribuído a cada perna de opções definitivas.
SA Strip CSC: SA 03M F7 é comercializada em 1685.
SB Balanced Strip Spread.
O SB Balanced Strip Spread é a compra ou venda simultânea de tiras de futuros ao preço diferencial das pernas. O SB Balanced Strip Spread é identificado pela tag 762-SecuritySubType = SB. A SB está disponível nos mercados de futuros somente em spreads de Exchange e User-Defined.
Uma tira SA tem.
Um produto Duas pernas Quantidade / relação lateral de +1: -1 A expiração de todas as pernas deve ser diferente e as pernas simétricas serão ambas tiras FS ou tiras SA; Não FS vs SA Strip legs.
As tiras FS ou SA devem ter o mesmo número de pernas FS ou SA As tiras não devem compartilhar quaisquer pernas definitivas FS ou SA As tiras devem ter a mesma duração (3 meses, 6 meses, etc.)
O preço de propagação é o diferencial das pernas da tira. Atribuição do preço das pernas. Determine a perna da perna da âncora com o mais recente comércio, melhor oferta / melhor oferta ou preço de abertura indicativo; else Leg1 Subtrair o preço de comércio espalhado da perna de faixa não-âncora.
SB Balanced Strip Spread NG: SB 05M X6-X7 é comercializado em 4.
Strip Leg1 tem o comércio mais recente ao preço 3229 e é designado a âncora Strip Leg1 = 3229 Strip Leg2 = 3225 (Leg1 Price - Spread Trade Price)
Futuros - Tira desequilibrada (WS)
Unbalanced Strip (WS) é um spread entre duas tiras no mesmo produto (Intra-commodity), mas com durações diferentes (para permitir spreads entre inverno e verão, etc.). Uma tira não balanceada é construída comprando a primeira tira de vencimento e vendendo a faixa de vencimento posterior (Compre 1 stripExp1, Sell 1 stripExp2). As durações de cada tira não podem ser iguais. O saldo da tira continuará a expirar até que apenas um mês de expiração permaneça.
Construção: Compre StripLeg1exp1 Sell StripLeg2exp2.
Exemplo de definição de segurança: GL: WS X2-J3.
Compre 1 de novembro de 2012 5Month Strip (GL: SA 05M X2) e.
Vender 1 de abril de 2013 7Month Strip (GL: SA 07M J3)
Futuros - Energy Inter-Commodity Strip (XS)
Energy Inter-commodity Strip (XS) é um spread entre dois produtos relacionados, com as mesmas durações. As Tiras Inter-commodity são construídas comprando uma tira em um produto e vendendo uma tira em outro produto com duração e expiração equivalentes (Compre 1 stripExp1Product1, Venda 1 stripExp1Product2). Cada tira Energy Inter-commodity deve consistir em 2 tiras, cada uma das quais contém o número idêntico de meses (3 a 12) para um total de 6 a 24 instrumentos individuais em cada faixa de energia inter-commodities. Após o primeiro mês da tira da primeira etapa da Inter-commodity Strip expirar, a perna se torna um & ldquo; balance de & rdquo; espalhar. O saldo da tira continuará a expirar até que apenas um mês de expiração permaneça.
Construção: Buy1Strip1 (GL) exp1 Sell1Strip2 (TC) exp1.
Exemplo de definição de segurança: GU: XS 7M GL-TC J2.
Compre 1 de abril de 2012 7Month Strip GL (GL: SA 07M J2) e.
Vender 1 de abril de 2012 7Month Strip TC (TC: SA 07MJ2)
Futuros - Taxa de Interesse Inter-Commodity Spread (DI)
Os spreads implícitos inter-commodities da taxa de juros consistem em dois instrumentos futuros de taxa de juros de diferentes produtos, mas o mesmo prazo de validade. Os incrementos de marca podem ser diferentes.
Construção: Buy1exp1com1 Sell1exp1com2.
Exemplo de definição de segurança: ZNH3-N1UH3.
Compre 1 de março de 2013 Nota do Tesouro de 10 anos.
Vender 1 de março de 2013 10-Yr USD Futuros de swap de taxa de juros entregáveis.
Vender 1 de março de 2013 Nota do Tesouro de 10 anos.
Compre 1 de março de 2013 10-Yr USD Futuros de swap de taxa de juros entregáveis.
Futuros - Intercomodity Spread (IV)
Os spreads entre commodities consistem em dois instrumentos de futuros financeiros com o mesmo vencimento.
Construção: Buy1exp1com1 Sell1exp1com2.
Exemplo de Definição de Segurança: FOS 01-01 M3.
Compre 1 de junho de 2013 5 anos T-Note.
Venda 1 de junho de 2013 Swap de taxa de juros a 5 anos.
Vender 1 de junho de 2013 5-year T-Note.
Compre 1 de junho de 2013 Swap de taxa de juros de 5 anos.
Futures - Commodities Intercommodity Spread (SI)
Este tipo de propagação, também conhecido como Soybean Crush, representa o diferencial de preços entre o produto de soja em bruto e o rendimento de seus dois produtos processados.
Construção: Sell11exp1com1 Sell9exp1com2 Buy10exp1com3.
Exemplo de definição de segurança: SOM: SI N4-N4-N4.
Compre 11 de fevereiro de farinha de soja.
Compre 9 de julho de óleo de soja.
Vender 10 de julho soja.
Vender 11 de julho Farinha de soja.
Vender 9 de julho Óleo de soja.
Compre 10 feiras de soja de julho.
Futuros - BMD Futures Strip (MS)
Compre 1 de junho de 2018 Mês de 3 meses Taxa oferecida pelo intermediário de Kuala Lumpur.
Vender 1 de junho de 2018 Mês de 3 meses Taxa oferecida pelo Interbancário de Kuala Lumpur.
Vender 1 de setembro de 2018 Mês de 3 meses Taxa oferecida pelo Interbancário de Kuala Lumpur.
Vender 1 de dezembro de 2018 Taxa oferecida pelo Interbancário de Kuala Lumpur de 3 meses.
Vender 1 de março de 2019 Taxa oferecida pelo Interbancário de Kuala Lumpur de 3 meses.
Taxa de troca de fatura (IN)
Um Swap de fatura é um comércio de spread entre commodities, composto por um longo (curto) contrato de futuros do Tesouro e uma taxa de juros (IRS) longa (curta) não negociável.
Comprar 1 factura IRS spread comprar 1 contrato de futuros do Tesouro.
Exemplo de definição de segurança: IN: ZTM4L026220NOV14.
Compre 1 de junho de 2014 Aferição do Swap de Fatura do Tesouro de 2 anos, Compre 1 de junho do Tesouro do Futuro.
Vender 1 de junho de 2014 Diferença de troca de fatura do Tesouro de 2 anos, Vender 1 de junho do Tesouro do Futuro.
Taxa de Calendário de Swap de Taxa (SC)
Um calendário de Swap de fatura espalhou listas de swaps de faturamento do mesmo tenor com trimestres consecutivos (por exemplo, 2 anos de dezembro de 2015 versus 2 anos de março de 2016) como duas pernas.
Exemplo de definição de segurança: ZTU50317A-ZTM50317A.
Compre 1Mar 2016 5Y IN e venda 1 de dezembro de 2015 5Y IN.
Vender 1Mar 2016 5Y IN e comprar 1 de dezembro de 2015 5Y IN.
Fatura S Wap S w itch Spread (SW)
A Treasury Factura Swaps Switch Espalhe as listas de swaps de fatura do mesmo mês de contrato com diferentes tenores com trimestres consecutivos (por exemplo, 2 anos de março de 2015 versus 10 anos de março de 2015) como duas pernas.
Exemplo de definição de segurança: ZNM51221A-ZTM50317A.
Compre 1 de março de 2015 10Y IN e venda 1 de março de 2015 2Y IN.
Vender 1 de março de 2015 10Y IN e comprar 1 de março de 2015 2Y IN.
Treasury Tail Spread (TL)
O Tesouro Tail User Defined Spread tem uma propagação de calendário 1: 1 como perna 1 e um único futuro para a perna 2. O pé 2 deve ser um dos pés de propagação do calendário 1: 1 (ou seja, se Leg 1 for ZFZ5-ZFH6, então Leg 2 deve ser ZFZ5 ou ZFH6). O lado da perna definitiva deve corresponder ao spread do calendário 1: 1; O pé 2 deve estar no lado da compra se for o mesmo do mês da frente do calendário e do lado da venda se for o mês diferido.
Compre 1 ZFZ5-ZFH6, Compre 0.2 ZFZ5 no preço 118.078125.
Venda 1 ZFZ5-ZFH6, Venda 0.2 ZFZ6 ao preço 118.078125.
Henry Hub Intercommodity (BC)
Esta combinação compra 1 contrato de futuros do Henry Gas Hub Natural e compra 1 contrato de futuros do Índice de gás natural Henry Hub com ambos os contratos com o mesmo prazo de validade.
Exemplo: Compre a Combinação.
Compre 1 período de vencimento de base de milho de Henry Hub (Platts FERC) Futures (HB) de março de 2017.
Compre 1 período de encerramento do índice de ingressos de Henry Hub (Platts Gas Daily / Platts IFERC) de futuros do índice (IN) em março de 2017.
Vender 1 Henry Hub Gas Natural (Platts FERC) Basis Futures (HB) março 2017 vencimento.
Vender 1 período de encerramento do mercado de inundação de Henry Hub (Platts Gas Daily / Platts IFERC) de futuros do índice (IN) de março de 2017.
Energy Futures Inter-Commodity Spread (IP)
Calendário Inter-commodity Spread para futuros de gás natural Henry Hub vs Henry Hub Natural Gas Look-Alike Futuros financeiros do último dia para os 36 períodos mensais mais próximos.
Construção: Buy1com1exp1 Sell1com2exp1 Sell1com1exp2 Buy1com2exp2.
Comprar 1 de dezembro de 2017 Henry Hub Gas Natural (NG)
Vender 1 de dezembro de 2017 Henry Hub gás natural futuro financeiro do último dia (HH)
Vender 1 de janeiro de 2018 Henry Hub Gas Natural (NG)
Compre 1 de janeiro de 2018 Henry Hub Gas Natural O futuro financeiro do último dia (HH)
Vender 1 de dezembro de 2017 Henry Hub Gas Natural (NG)
Compre 1 de dezembro de 2017 Henry Hub Gas Natural O Futuro Financeiro do Último Dia (HH)
Comprar 1 de janeiro de 2018 Henry Hub Gas Natural (NG)
Vender 1 de janeiro de 2018 Henry Hub gás natural futuro financeiro do último dia (HH)
Redução da propagação do Inter-Commodity (RI)
Este spread permite uma diferença no tamanho do tiquetaque entre o instrumento subjacente e o spread, onde o instrumento subjacente é negociado com um tamanho de tiquete maior que o mercado de spread.
Construção: Buy1com1exp1 Sell1com2exp1.
Exemplo de Definição de Segurança: HPH8-NGH8.
Compre 1 de março de 2018 Poluição de gás natural (Henry Hub) Penúltimo Futuros Financeiros.
Vender 1 de março de 2018 Futuros financeiros do dia útil do gás natural (Henry Hub).
Vender 1 de dezembro de 2018 Natural Gaz (Henry Hub) Penúltimo Futuro Financeiro.
Compre 1 de dezembro de 2018 Global Gaz (Henry Hub) Futuros financeiros do último dia.
Esses spreads estão atualmente disponíveis para testes de clientes em New Release.
Uma estratégia de propaganda de calendário no VIX Futures.
Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de estratégias de propagação de alta freqüência usando as Tecnologias de Negociação & # 8217; Algo Strategy Engine, que é extremamente impressionante (mais sobre isso em uma postagem posterior). Eu decidi fazer um tempo para experimentar uma versão mais lenta de um dos negócios, um calendário difundido nos futuros VIX que comercializam o spread nos dois contratos da frente. A estratégia aplica uma variedade de indicadores de tendência e de reversão média para trocar a propagação diariamente.
A modelagem de uma estratégia de propagação em uma plataforma de varejo, como Interactivebrokers ou TradeStation, é extremamente desafiadora, devido às limitações da plataforma e à linguagem de programação Easylanguage, em comparação com as plataformas profissionais que são construídas para o propósito, como o XTrader e as ferramentas de desenvolvimento TT & # 8217; ADL . Se você testar estratégias baseadas em sinais gerados a partir do spread calculado usando os últimos preços negociados nos dois títulos, você quase certamente verá "negócios fantasma" e # 8221; & # 8211; negociações que não podem ser executadas no preço de spread indicado (por exemplo, porque ambos os contratos foram negociados no mesmo lado do spread de oferta / solicitação). Você também não pode simular facilmente estratégias passivas de entrada ou saída, o que normalmente o constrange a usar ordens de mercado para ambas as pernas dentro e fora da propagação. Por outro lado, ao usar ordens de mercado quase certamente seria proibitivamente caro em um contexto de alta freqüência ou daytrading, em um cenário de baixa freqüência, os custos de transação mais elevados envolvidos em entradas e saídas agressivas são tipicamente amortizados em prazos muito mais longos.
No exemplo a seguir, permitiu custos de transação de US $ 100 por rodada e queda de $ 0,1 (equivalente a US $ 100) por spread. Os preços de liquidação diária de março de 2004 a junho de 2010 foram utilizados para atender ao modelo, que foi testado a partir da amostra no período de julho de 2010 a junho de 2014. Os resultados estão resumidos no gráfico e na tabela abaixo.
Mesmo sobrecarregado com consideráveis pressupostos de custos de transação, o desempenho da estratégia parece impressionante em várias contas, principalmente um fator de lucro superior a 300, uma taxa de ganhos de mais de 90% e um Razão Sortino de mais de 6. Esses recursos da estratégia são robustos (e até mesmo aumento) durante o período de quatro anos fora da amostra, embora o lucro líquido anual por spread diminua para cerca de US $ 8.500, de US $ 36.600 para o período de amostra. Mesmo assim, sendo este um calendário simples, deve ser possível trocar a estratégia em tamanho com um custo de margem relativamente modesto, tornando o retorno da estratégia altamente atraente.
CL - Crude Calendar Spreads - Análise de Estratégia.
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CL - Crude Calendar Spreads - Análise de Estratégia.
Cortando o eixo vertical para aumentar a visibilidade da propagação (linha vermelha)
A mesma parcela, mas sem recortar.
Aproximando apenas 2014.
Esses resultados não são muito úteis e, enquanto eu esperava que as parcelas revelassem algo útil em termos de tendências e correlação, simplesmente planejar o movimento de preços contra o spread não é claramente a melhor abordagem. Além disso, esses resultados não fornecem muito contexto, ou seja, se o spread é estreito e o mercado aumenta, o spread se ampliará? A largura da propagação a partir do dia anterior afeta o alcance da propagação no dia seguinte? (A largura afeta o alcance?) Em janeiro de 2009, a diferença entre os contratos de novembro de 2014 e janeiro de 2015 foi pequena. Esta é uma curva de futuros coisas de 101, então apresentar as mudanças na propagação até agora é realmente muito bobo. Devo, em vez disso, pegar o contrato de frente para cada mês respectivo, e examinar essas mudanças, em vez de apenas pegar dois contratos de emissão até o prazo de validade.
Meu banco de dados: MS Azure (SQL)
Script para carregar dados de Quandl para o meu banco de dados: script C # personalizado.
Você tentou Mth 2 vs Mth 13 e veja como isso se move em comparação com Mth2 mudança diária.
O Mth 1- Mth 2 spread pode se mover pode ser muito fundamentalmente drive.
Calendário de negociação se espalha?
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Calendário de negociação se espalha?
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Para mais informações sobre ele google "delicioustrade pete mulmat biography"
Assim, no petróleo bruto, há alguns caras que trabalharam como engenheiros civis por muitos anos e podem calcular a margem exata que uma refinaria fará com base no preço de diferentes óleos crus (luz óssea, WTS, WTI, etc.) e arbitrará os preços antes das refinarias & gt; Isso ocorre porque as refinarias são bastante eficientes, eles vão comprar o que o petróleo lhes faz mais dinheiro para refinar, mesmo que seja 0.000001 $ mais lucrativo, há uma decisão racional.
Saudações Veleiro. Eu vi sua mensagem há alguns dias, mas infelizmente estava muito ocupado para responder até agora.
Bem-vindo ao futuro.
Wintergasp faz alguns pontos excelentes. Spreads - especialmente spreads rápidos, são o domínio das casas comerciais que têm a capacidade de fazer backup de suas posições financeiras com o físico.
Bem-vindo ao futuro.
É claro que outro motivo é que muitas negociações são realizadas por instituições, bancos e casas comerciais. E muitos de seus funcionários estão em fóruns como este, discutindo suas estratégias de negociação!
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